據(jù)知情人士透露，摩根士丹利(MS.US)、PNC金融服務集團(PNC.US) 和 北方信托(NTRS.US) 在金融數(shù)據(jù)和指數(shù)提供商標普全球上周五發(fā)布有關指數(shù)成分股的錯誤初步信息后，股價和成交量出現(xiàn)了大幅波動。
據(jù)了解，這些銀行以及其他一些金融公司被列入了追蹤高股息收益股票的指數(shù)中，但據(jù)標普所述，道瓊斯美國股息100指數(shù)由“有持續(xù)支付股息記錄”的公司組成。
因此這些公司本不應該出現(xiàn)在這里，是因為處理上的失誤，標普全球才錯誤地將這些金融公司列入了該指數(shù)。而這一失誤被標普注意到后，標普在周二發(fā)布了更新通知，將這些公司從名單中移除。
標普的一位發(fā)言人表示：“標普道瓊斯指數(shù)在3月5日發(fā)現(xiàn)并糾正了道瓊斯美國股息100指數(shù)初步重組數(shù)據(jù)中的錯誤，并向客戶發(fā)送了更新的預備數(shù)據(jù)。”據(jù)發(fā)言人所言，指數(shù)本身并未受到影響。
對此，摩根士丹利的代表拒絕發(fā)表評論。北方信托的代表沒有立即回應評論，而PNC 的代表也沒有回應評論請求。
標普失誤引發(fā)摩根士丹利等銀行股大波動
這些銀行被納入指數(shù)可能會促使一些將其作為基準的基金增持這些股票，因此周一的買盤可能是交易員試圖搶在此舉之前。同樣地，這可能也促成了幾天后在錯誤被發(fā)現(xiàn)后的拋售。
受此影響，摩根士丹利和PNC 在周一和周三的股票波動較大，而這兩天的交易量均為過去五年日均交易量的兩倍以上。截至周四午間交易，北方信托是 KBW 銀行指數(shù)的最大漲幅者。摩根士丹利略有上漲。
據(jù)悉，指數(shù)需要定期進行再平衡，以確保其成員能夠代表市場趨勢，并符合某些標準。被納入跟蹤市場主題(如收益投資)的股指可以提升公司的形象，增加交易流動性。
對于這個特定的道瓊斯美國股息100指數(shù)而言，標普每年三月對其成員進行調整。重組過程的初步結果在市場參與者中傳播約兩周時間。在此期間，他們可以提供反饋并為這些變化的生效做準備——今年的變化生效日期為3月18日。
據(jù)其網(wǎng)站顯示，該指數(shù)截至2月29日今年回報率為2.04%。它由100家公司組成，其中工業(yè)公司占最大比例，其次是醫(yī)療保健和金融公司。
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