近日，渤海銀行股份有限公司（以下簡稱“渤海銀行”）執行董事、副行長、首席風險管理官趙志宏先生受邀出席評級公司穆迪分析主辦的第八屆“穆迪分析風險及金融從業者論壇（簡稱RFPC）”，與來自中國保險資產管理業協會、中金公司、華泰證券等機構的眾多信用領域專家一同圍繞“開放的中國，信用的中國”這一主題進行深度交流探討。
在本次論壇上，趙志宏先生發表了題為《VUCA時代的風險管理技術》的主題演講。他在演講中表示，應對越來越復雜、多重因子疊加的風險世界的方法是：金融機構需要鍛造前瞻性和可延展的風險管理核心能力，其中的破局之策即是運用大數據和機器學習。
立足金融機構角度 洞察行業風險管理的新風向
信息化程度較高的金融行業無疑是當前數智化轉型浪潮的先鋒，但與此同時，其特殊的行業屬性也使得面臨著更嚴苛的合規要求，督促其全面風險管理能力建設需要不斷提升、完善。
在《VUCA時代的風險管理技術》主題演講中，趙志宏介紹到，VUCA時代指的是我們生活在一個充滿易變性(Volatile)、不確定性(Uncertainty)、復雜性(Complexity)、模糊性(Ambiguity)的世界里。從這樣一個簡明扼要的概念出發，結合電影《失控玩家》里面的故事情境，趙志宏一開始就通過精彩、有趣還略帶哲學思考的開場引起了大家的強烈興趣和共鳴。
談到渤海銀行的“全面風險管理5A”構想時，趙志宏強調，數字化時代以數據為中心構建的高效協作的數字化網絡，結合數字證書、加密計算等多種技術，為經濟社會生活提供了全方位真實性和可靠性保障，同時也帶來了價值重塑、業務重塑、產品和運營體系的重塑等。
與此相伴而來的是新型風險和挑戰，包括加密貨幣風險、計算機網絡風險、個人信息安全保護等方面的挑戰。為了實現由風險“管理”到風險“賦能”的轉變，需要進行全業務流程的自動化、智能化。由信用挖掘能力、全面融入能力、無感服務能力、生態賦能能力、合規管理能力構成的智能風控能力，也將成為未來銀行的價值體現，成為銀行的核心競爭力。即可以通過建設智能風險計量中心，打造模型管理工廠，實現5A（自動Automated、實時Actual time、精準Accurate、敏捷Agile、進化Anagenesis）的智能風控，來提升數字化的風險治理能力。
具體而言，就是要強化數據分級分類，明確數據權屬，落地數據生命周期保護措施，保護金融數據安全，保護客戶隱私。目前已經有多種技術能夠支持以上目標的達成。一是多方聯合計算、聯邦學習等技術，與外部第三方聯合建模，提供“可用不可見”的數據分析能力，在工商、交通等領域有較好的數據共享實踐，可以有效提升風險建模質量。二是差分隱私技術，通過插入噪聲保護單一客戶隱私，但可以挖掘特定客群的行為趨勢，在合理設置下可以用于風險趨勢的預判。三是智能敏感數據識別和用戶實體行為分析（UEBA），用于內部數據的安全治理，掌握用戶使用敏感數據的基線規律，從而進一步發現異常行為，保護企業內敏感數據安全，讓數據流動和使用更合規、更安心。
以渤海銀行作為實際案例分享，趙志宏還簡要介紹了渤海銀行的房地產決策支持模型引擎、政府償債能力評價模型等決策模塊，以及模型工廠、聯邦學習平臺等智能在線系統。趙志宏也曾經表示，數字化、智能化風控的應用將給敏捷銀行的風險管理帶來新路徑，能夠在安全可控的前提下充分釋放AI+智能合約等技術的潛能，實現銀行風險管理的超級自動化，一方面能高效快速地自動識別、應對及處置風險，另一方面還能同時自動完成對監管數據的學習和挖掘，自動提煉監管尺度并生成智能監管合約，自動確保合規要求在業務流中被及時貫徹及滿足，并通過構建企業層級數據字典，實現內控數據的共享性和數據結構的統一性，對監管合規數據形成統一的標準，實現宏觀監管和機構內部監管的統一。
關于渤海銀行股份有限公司
渤海銀行是《中國商業銀行法》2003年修訂以來，唯一一家全新成立同時也是唯一一家外資銀行參與發起設立的全國性股份制商業銀行，在12家同類銀行中最為年輕，具有顯著的后發優勢。
近年來，渤海銀行持續貫徹新發展理念，服務新發展格局，始終堅持經濟責任與社會責任相統一，主動響應國家號召讓利實體經濟，全面推進綠色金融體系建設，并不斷加速向零售銀行、交易銀行、輕型銀行轉型，推進“四五”規劃轉型并取得良好成效，2022年上半年實現規模合理增長，資產質量保持持續穩定。
在近日恒生指數公司公布的截至2022年6月30日的恒生指數系列季度檢討結果中，渤海銀行獲納入恒生綜合指數成份股，標志著該行成為港股市場具有代表性的優質資產標的之一。
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